Сравнение WSM с MSTR
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WSM returned 26.54%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 26.54% против 17.94% соответственно.
WSM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 53.79%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 17.05%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам WSM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.37% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WSM and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between WSM and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.30B
MSTR:
$29.06B
WSM:
$8.93
MSTR:
-$39.78
WSM:
3.46
MSTR:
61.95
WSM:
14.32
MSTR:
0.89
WSM:
$7.88B
MSTR:
$490.47M
WSM:
$3.63B
MSTR:
$334.08M
WSM:
$1.49B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WSM
MSTR
Сравнение WSM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.95 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.38 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и MSTR
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -99.86% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -80.70% | +57.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -82.63% | +45.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -84.11% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -89.27% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -79.36% | +72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -86.43% | +61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 55.87% | -45.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MSTR
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.55%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 25.51% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 60.54% | -35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.62% | 74.28% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 90.77% | -45.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 74.27% | -30.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MSTR
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.27% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WSM and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to WSM (8.55%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs MSTR's -99.86%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор