Сравнение WSM с MSTR
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 27.10% против 20.92% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам WSM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WSM and MSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between WSM and MSTR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
MSTR:
$41.40B
WSM:
$8.93
MSTR:
-$40.19
WSM:
3.46
MSTR:
77.72
WSM:
14.33
MSTR:
1.13
WSM:
$7.88B
MSTR:
$490.47M
WSM:
$3.63B
MSTR:
$334.08M
WSM:
$1.49B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WSM
MSTR
Сравнение WSM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.88 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.27 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и MSTR
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -99.86% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -76.53% | +53.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -77.42% | +40.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -84.11% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -89.27% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.84% | +73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -86.45% | +61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 53.01% | -42.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MSTR
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 21.60% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 57.34% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 71.15% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 90.79% | -46.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 73.80% | -29.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MSTR
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WSM and MSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs MSTR's -99.86%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор