Сравнение AAPL с DKS
AAPL (Apple Inc) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 18.85%/yr for DKS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции DKS по среднегодовой доходности: 30.70% против 18.85% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам AAPL и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between AAPL and DKS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between AAPL and DKS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
DKS:
$18.31B
AAPL:
$8.25
DKS:
$3.67K
AAPL:
39.60
DKS:
0.06
AAPL:
10.75
DKS:
0.00
AAPL:
45.29
DKS:
0.00
AAPL:
$451.44B
DKS:
$5.18T
AAPL:
$216.07B
DKS:
$1.69T
AAPL:
$153.63B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. DKS — Ранг доходности на риск
AAPL
DKS
Сравнение AAPL c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.24 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 0.55 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и DKS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -73.33% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -19.37% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -32.73% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -48.79% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -70.82% | +32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -11.20% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -17.92% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.59% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и DKS
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 10.01% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 24.82% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 35.63% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 43.54% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 45.38% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и DKS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DKS в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и DKS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and DKS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs DKS's -73.33%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор