PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с DKS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции DKS по среднегодовой доходности: 26.67% против 20.96% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

DKS

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.50%
С начала года
8.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
20.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
20.14%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		8.49%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between FICO and DKS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.31

Over the past year, the correlation between FICO and DKS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

DKS:

$19.29B

EPS

FICO:

$31.51

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

FICO vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICODKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.59

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.12

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.08

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.51

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICODKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FICO и DKS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICODKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-73.33%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-19.37%

-32.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-32.73%

-28.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-48.79%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-70.82%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-12.08%

-37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-17.97%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

8.35%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и DKS

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICODKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

13.36%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

24.84%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

35.64%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

43.51%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

45.34%

-7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и DKS

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.29%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
691.68M
5.16T
(FICO) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
32.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and DKS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to DKS (13.36%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs DKS's -73.33%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор