Сравнение UTHR с MSFT
UTHR (United Therapeutics Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UTHR returned 16.86%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.86% против 23.18% соответственно.
UTHR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 16.86%
- Всё время*
- 17.47%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам UTHR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 8.64% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between UTHR and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between UTHR and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$22.47B
MSFT:
$2.99T
UTHR:
$27.12
MSFT:
$16.79
UTHR:
19.52
MSFT:
23.96
UTHR:
0.64
MSFT:
1.68
UTHR:
7.93
MSFT:
9.43
UTHR:
4.23
MSFT:
7.23
UTHR:
$3.17B
MSFT:
$318.27B
UTHR:
$2.74B
MSFT:
$217.41B
UTHR:
$1.75B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UTHR
MSFT
Сравнение UTHR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.88 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.96 | -0.60 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -1.10 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHR и MSFT
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -69.38% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -34.50% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -34.50% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -37.15% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -37.15% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -25.32% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -21.80% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 18.74% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и MSFT
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 6.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.25% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 24.51% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 27.52% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 27.07% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 27.15% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и MSFT
UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTHR и MSFT
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
UTHR and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs MSFT's -69.38%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор