PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UTHR (United Therapeutics Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UTHR returned 17.47%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.47% против 23.34% соответственно.

UTHR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
11.84%
6 месяцев
8.36%
1 год
91.69%
3 года*
35.15%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.47%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.84%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between UTHR and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.24

The correlation between UTHR and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.72B

MSFT:

$2.74T

EPS

UTHR:

$27.12

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

UTHR:

20.09

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

UTHR:

0.66

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

UTHR:

8.16

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

UTHR:

4.36

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

UTHR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTHRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.94

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-1.23

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.84

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

-0.73

+9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.01

-1.43

+20.44

UTHR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHR и MSFT

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-69.38%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-34.50%

+23.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-34.50%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-37.15%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-37.15%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-31.58%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-21.79%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

17.56%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и MSFT

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.39%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.78%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

23.98%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.51%

26.93%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

26.97%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

27.15%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и MSFT

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
781.50M
82.89B
(UTHR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.9%
67.6%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to UTHR (5.39%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs MSFT's -69.38%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор