Сравнение MSTR с ^GSPC
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.32% против 13.47% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам MSTR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MSTR and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.46 |
The correlation between MSTR and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSTR
^GSPC
Сравнение MSTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.27 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.90 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ^GSPC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -9.10% | -72.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -18.90% | -63.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -25.43% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.92% | -55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -2.23% | -78.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -10.71% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 2.08% | +53.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ^GSPC
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 4.94% | +23.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 9.93% | +50.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 12.55% | +61.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 17.01% | +73.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 18.06% | +56.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор