Сравнение MSTR с ^GSPC
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 13.09%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.94% против 13.09% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам MSTR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between MSTR and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.46 |
The correlation between MSTR and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSTR
^GSPC
Сравнение MSTR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.01 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.68 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ^GSPC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -9.10% | -71.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -18.90% | -63.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -25.43% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.92% | -55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -2.19% | -77.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -10.70% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 2.10% | +53.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ^GSPC
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 3.13% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 10.04% | +50.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 12.62% | +61.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 16.98% | +73.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 18.06% | +56.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор