Сравнение TPL с MSFT
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 37.28%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 41.69%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 37.28% против 23.18% соответственно.
TPL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 20.59%
- С начала года
- 41.69%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 36.95%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 37.28%
- Всё время*
- 20.04%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам TPL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 41.69% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TPL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.11 |
The correlation between TPL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$27.99B
MSFT:
$2.99T
TPL:
$7.30
MSFT:
$16.79
TPL:
55.63
MSFT:
23.96
TPL:
2.94
MSFT:
1.68
TPL:
33.39
MSFT:
9.43
TPL:
18.00
MSFT:
7.23
TPL:
$839.03M
MSFT:
$318.27B
TPL:
$625.27M
MSFT:
$217.41B
TPL:
$690.06M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TPL
MSFT
Сравнение TPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.60 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.10 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и MSFT
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -69.38% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -34.50% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -34.50% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -37.15% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -37.15% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.92% | -25.32% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -21.80% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 18.74% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и MSFT
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 10.25% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 24.51% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 27.52% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 27.07% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 27.15% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и MSFT
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.56% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и MSFT
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (11.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MSFT's -69.38%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор