PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 37.63%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 46.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 37.63% против 23.34% соответственно.

TPL

1 день
6.11%
1 месяц
7.03%
С начала года
46.61%
6 месяцев
42.97%
1 год
20.12%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.20%
10 лет*
37.63%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		46.61%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TPL and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.11

The correlation between TPL and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$28.98B

MSFT:

$2.74T

EPS

TPL:

$7.30

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TPL:

57.56

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

TPL:

3.05

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

TPL:

34.55

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

TPL:

18.63

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TPL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.94

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-1.23

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.73

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.43

+2.66

TPL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и MSFT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-69.38%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-34.50%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-34.50%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-37.15%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-37.15%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-31.58%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-21.79%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.46%

17.56%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MSFT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

12.78%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.77%

23.98%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

26.93%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.34%

26.97%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

27.15%

+20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MSFT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.54%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
236.82M
82.89B
(TPL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (16.51%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MSFT's -69.38%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор