PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 37.24% против 24.64% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TPL and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.11

The correlation between TPL and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.34B

MSFT:

$3.07T

EPS

TPL:

$7.30

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TPL:

54.30

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

TPL:

2.87

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

TPL:

32.59

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

TPL:

17.57

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TPL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.47

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.49

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.35

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-0.73

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TPL и MSFT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-69.38%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-33.91%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-33.91%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-37.15%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-37.15%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-23.56%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-21.78%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

16.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MSFT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

10.25%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

22.36%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

25.31%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

26.64%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

27.06%

+20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MSFT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
236.82M
82.89B
(TPL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MSFT's -69.38%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор