Сравнение AMAT с NRG
AMAT (Applied Materials, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 36.71% против 26.54% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам AMAT и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AMAT and NRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
NRG:
$26.56B
AMAT:
$10.61
NRG:
$1.21
AMAT:
46.38
NRG:
105.45
AMAT:
5.90
NRG:
1.58
AMAT:
13.60
NRG:
0.78
AMAT:
16.45
NRG:
6.29
AMAT:
$29.02B
NRG:
$32.38B
AMAT:
$14.21B
NRG:
$4.69B
AMAT:
$9.92B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. NRG — Ранг доходности на риск
AMAT
NRG
Сравнение AMAT c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.53 | +9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.31 | +27.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.39 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и NRG
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -79.41% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -32.57% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -32.57% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -32.62% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -48.76% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -30.39% | +28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -28.00% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 13.14% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и NRG
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 13.75% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 34.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 44.45% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 39.91% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 39.24% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и NRG
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NRG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и NRG
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and NRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NRG's -79.41%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор