Сравнение NFLX с MSTR
NFLX (Netflix, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.92% против 20.92% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам NFLX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NFLX and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.30 |
The correlation between NFLX and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
MSTR:
$41.40B
NFLX:
$3.09
MSTR:
-$40.19
NFLX:
7.41
MSTR:
77.72
NFLX:
11.09
MSTR:
1.13
NFLX:
$46.89B
MSTR:
$490.47M
NFLX:
$22.99B
MSTR:
$334.08M
NFLX:
$26.91B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NFLX
MSTR
Сравнение NFLX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.88 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MSTR
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.86% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -76.53% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -77.42% | +34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -84.11% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -89.27% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -73.84% | +33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -86.45% | +61.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 53.01% | -27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MSTR
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 21.60% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 57.34% | -32.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 71.15% | -38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 90.79% | -47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 73.80% | -32.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MSTR
Ни NFLX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор