Сравнение NFLX с MSTR
NFLX (Netflix, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 22.91% против 17.94% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам NFLX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NFLX and MSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.30 |
The correlation between NFLX and MSTR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
MSTR:
$29.06B
NFLX:
$3.17
MSTR:
-$39.78
NFLX:
6.02
MSTR:
61.95
NFLX:
9.55
MSTR:
0.89
NFLX:
$48.37B
MSTR:
$490.47M
NFLX:
$23.76B
MSTR:
$334.08M
NFLX:
$30.55B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NFLX
MSTR
Сравнение NFLX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.38 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MSTR
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.86% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -80.70% | +34.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -82.63% | +33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -84.11% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -89.27% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -79.36% | +29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -86.43% | +61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 55.87% | -30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MSTR
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 13.34%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 25.51% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 60.54% | -32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 74.28% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 90.77% | -47.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 74.27% | -32.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MSTR
Ни NFLX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to NFLX (13.34%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор