Сравнение ^GSPC с MSFT
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.47%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.47% против 23.34% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and MSFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.61 |
The correlation between ^GSPC and MSFT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^GSPC
MSFT
Сравнение ^GSPC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.73 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | -1.43 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и MSFT
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -69.38% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -34.50% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.50% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -37.15% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -37.15% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -31.58% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -21.79% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 17.56% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и MSFT
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.94%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 12.78% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 23.98% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 26.93% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 26.97% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 27.15% | -9.09% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and MSFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs MSFT's -69.38%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор