Сравнение ^GSPC с MSFT
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.09%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.09% против 23.18% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and MSFT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between ^GSPC and MSFT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
^GSPC
MSFT
Сравнение ^GSPC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.60 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.10 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и MSFT
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -69.38% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -34.50% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.50% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -37.15% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -37.15% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -25.32% | +23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -21.80% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 18.74% | -16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и MSFT
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.13%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 10.25% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 24.51% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 27.52% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 27.07% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 27.15% | -9.09% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and MSFT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs MSFT's -69.38%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор