Сравнение TSM с NRG
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, TSM returned 35.86%/yr vs 28.42%/yr for NRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 35.86% против 28.42% соответственно.
TSM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 52.02%
- 1 год
- 101.28%
- 3 года*
- 67.55%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 35.86%
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
Сравнение доходности по годам TSM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 50.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between TSM and NRG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between TSM and NRG shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.36T
NRG:
$31.01B
TSM:
NT$373.98
NRG:
$1.21
TSM:
38.77
NRG:
123.40
TSM:
1.11
NRG:
1.85
TSM:
18.23
NRG:
0.91
TSM:
12.77
NRG:
7.34
TSM:
NT$4.13T
NRG:
$32.38B
TSM:
NT$2.55T
NRG:
$4.69B
TSM:
NT$3.14T
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NRG — Ранг доходности на риск
TSM
NRG
Сравнение TSM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.21 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | -0.50 | +20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и NRG
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -79.41% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -34.24% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -34.24% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -34.24% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -48.76% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -18.73% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.79% | -27.99% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 14.56% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NRG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 12.86% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 34.57% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 45.19% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 39.93% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 39.08% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NRG
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности NRG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.77% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NRG
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NRG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.95%) compared to NRG (12.86%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NRG's -79.41%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор