Сравнение ^GSPC с DKS
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.47%/yr vs 20.88%/yr for DKS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 13.47% против 20.88% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
DKS
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 18.79% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and DKS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.49 |
The correlation between ^GSPC and DKS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. DKS — Ранг доходности на риск
^GSPC
DKS
Сравнение ^GSPC c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.89 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 2.06 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и DKS
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -73.33% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -19.37% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -32.73% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -48.79% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -70.82% | +36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.73% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -17.94% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 8.37% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и DKS
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.94%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 11.15% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 25.14% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 35.40% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 43.51% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 45.34% | -27.28% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and DKS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (11.15%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs DKS's -73.33%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор