Сравнение GOOGL с MSTR
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.05%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 25.05% против 17.94% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам GOOGL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between GOOGL and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between GOOGL and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.26T
MSTR:
$29.06B
GOOGL:
$13.11
MSTR:
-$39.78
GOOGL:
10.18
MSTR:
61.95
GOOGL:
9.00
MSTR:
0.89
GOOGL:
$422.57B
MSTR:
$490.47M
GOOGL:
$255.12B
MSTR:
$334.08M
GOOGL:
$174.08B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GOOGL
MSTR
Сравнение GOOGL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.95 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -1.38 | +15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и MSTR
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -99.86% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -80.70% | +60.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -82.63% | +52.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -84.11% | +39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -89.27% | +44.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -79.36% | +66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -86.43% | +73.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 55.87% | -49.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и MSTR
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 10.52%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 25.51% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 60.54% | -37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 74.28% | -43.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 90.77% | -59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 74.27% | -44.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и MSTR
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs MSTR's -99.86%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор