Сравнение LRCX с SMCI
LRCX (Lam Research Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, LRCX returned 44.25%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 79.54%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 44.25% против 28.09% соответственно.
LRCX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -21.15%
- 6 месяцев
- 37.85%
- С начала года
- 79.54%
- 1 год
- 206.44%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 44.25%
- Всё время*
- 23.85%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам LRCX и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 79.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between LRCX and SMCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between LRCX and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$383.62B
SMCI:
$15.41B
LRCX:
$5.30
SMCI:
$2.66
LRCX:
57.89
SMCI:
8.97
LRCX:
4.38
SMCI:
0.20
LRCX:
17.91
SMCI:
0.47
LRCX:
36.60
SMCI:
2.12
LRCX:
$21.68B
SMCI:
$33.70B
LRCX:
$10.84B
SMCI:
$2.83B
LRCX:
$6.10B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. SMCI — Ранг доходности на риск
LRCX
SMCI
Сравнение LRCX c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.82 | +7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.34 | -1.27 | +27.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и SMCI
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -84.84% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -66.18% | +36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -84.84% | +37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -84.84% | +28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -84.84% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -79.94% | +50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -32.20% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 42.59% | -34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и SMCI
Lam Research Corporation (LRCX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 27.18% и 25.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 25.95% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 79.52% | -30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 87.18% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 87.36% | -39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 71.08% | -25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и SMCI
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и SMCI
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and SMCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.18%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs SMCI's -84.84%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор