Сравнение ^GSPC с MU
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.09%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.09% против 52.40% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and MU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.48 |
The correlation between ^GSPC and MU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. MU — Ранг доходности на риск
^GSPC
MU
Сравнение ^GSPC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 21.93 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 74.09 | -65.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и MU
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -98.25% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -30.28% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -57.63% | +38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -57.63% | +32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -57.63% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -28.67% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -58.05% | +47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 8.95% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и MU
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.13%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 30.97% | -27.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 63.14% | -53.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 76.55% | -63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 55.01% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 50.78% | -32.72% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and MU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор