Сравнение ^GSPC с MU
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.47%/yr vs 57.50%/yr for MU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.47% против 57.50% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and MU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.48 |
The correlation between ^GSPC and MU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. MU — Ранг доходности на риск
^GSPC
MU
Сравнение ^GSPC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.77 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 27.36 | -25.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 106.27 | -96.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и MU
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -98.25% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -30.28% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -57.63% | +38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -57.63% | +32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -57.63% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.63% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -58.10% | +47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 7.79% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и MU
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.94%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 36.74% | -31.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 61.74% | -51.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 74.57% | -62.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 54.52% | -37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 50.62% | -32.56% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and MU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор