PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		35.77%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 33.82% против 12.29% соответственно.

AMAT

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.60%
С начала года
35.77%
6 месяцев
60.71%
1 год
159.45%
3 года*
42.99%
5 лет*
20.77%
10 лет*
33.82%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AMAT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.88

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.37

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.62

1.39

+5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.28

6.43

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.88

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ^GSPC

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-56.78%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-9.10%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-25.43%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-33.92%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-5.67%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-10.75%

-28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.62%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

5.29%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

9.55%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.24%

18.33%

+30.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

16.90%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

18.04%

+24.36%