Сравнение AMAT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ^GSPC.
Основные характеристики
| AMAT | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.28% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 71.74% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 21.14% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.61% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.44% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 11.59% |
| Макс. просадка | -85.22% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.59% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ^GSPC
С начала года, AMAT показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 28.44% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ^GSPC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.