PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104,379.57%
3,101.16%
AMAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.78

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.93

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

AMAT:

0.88

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.72

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

AMAT:

-1.34

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

AMAT:

25.17%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

AMAT:

43.43%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMAT:

-46.50%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.41% против 10.02% соответственно.


AMAT

С начала года

-16.48%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

-31.79%

1 год

-34.11%

5 лет

27.49%

10 лет

21.41%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.78
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.93
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.88
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.72
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -1.34
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.25
AMAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ^GSPC

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.50%
-12.17%
AMAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
7.38%
AMAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab