Сравнение AMAT с NFLX
AMAT (Applied Materials, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 36.71% против 24.31% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам AMAT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between AMAT and NFLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.31 |
The correlation between AMAT and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
NFLX:
$355.22B
AMAT:
$10.61
NFLX:
$3.09
AMAT:
46.38
NFLX:
26.73
AMAT:
5.90
NFLX:
1.06
AMAT:
13.60
NFLX:
7.62
AMAT:
16.45
NFLX:
11.41
AMAT:
$29.02B
NFLX:
$46.89B
AMAT:
$14.21B
NFLX:
$22.99B
AMAT:
$9.92B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
AMAT
NFLX
Сравнение AMAT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.77 | +10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.36 | +27.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -1.01 | +5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и NFLX
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -81.99% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -43.35% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -43.35% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -75.95% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -75.95% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -38.29% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -24.90% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 24.70% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и NFLX
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 6.64% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 25.22% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 33.15% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 43.10% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 41.52% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и NFLX
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и NFLX
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and NFLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NFLX's -81.99%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор