Сравнение NVO с LRCX
NVO (Novo Nordisk A/S) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 49.75%/yr for LRCX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 140.50%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 8.17% против 49.75% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
LRCX
- 1 день
- 8.39%
- 1 месяц
- 29.23%
- С начала года
- 140.50%
- 6 месяцев
- 134.09%
- 1 год
- 325.09%
- 3 года*
- 87.26%
- 5 лет*
- 46.08%
- 10 лет*
- 49.75%
Сравнение доходности по годам NVO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
LRCX Lam Research Corporation | 140.50% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NVO and LRCX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
LRCX:
$518.89B
NVO:
DKK 27.42
LRCX:
$5.30
NVO:
11.57
LRCX:
77.54
NVO:
0.50
LRCX:
5.87
NVO:
4.30
LRCX:
23.99
NVO:
6.95
LRCX:
49.02
NVO:
DKK 327.80B
LRCX:
$21.68B
NVO:
DKK 268.30B
LRCX:
$10.84B
NVO:
DKK 181.54B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NVO
LRCX
Сравнение NVO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 16.37 | -16.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 54.18 | -55.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и LRCX
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -87.90% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -20.01% | -29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -47.10% | -27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -56.39% | -18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -56.39% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | 0.00% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -28.14% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 6.03% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и LRCX
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 11.68%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 26.27% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 46.11% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 55.58% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 47.28% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 45.26% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и LRCX
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности LRCX в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.25% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и LRCX
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and LRCX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.27%) compared to NVO (11.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор