Сравнение AAPL с MSTR
AAPL (Apple Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 30.70% против 17.94% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам AAPL и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AAPL and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between AAPL and MSTR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
MSTR:
$29.06B
AAPL:
$8.25
MSTR:
-$39.78
AAPL:
10.75
MSTR:
61.95
AAPL:
45.29
MSTR:
0.89
AAPL:
$451.44B
MSTR:
$490.47M
AAPL:
$216.07B
MSTR:
$334.08M
AAPL:
$153.63B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AAPL
MSTR
Сравнение AAPL c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.77 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.95 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.38 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MSTR
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -99.86% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -80.70% | +66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -82.63% | +49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -84.11% | +50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -89.27% | +50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -79.36% | +77.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -86.43% | +56.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 55.87% | -50.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MSTR
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.61%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 25.51% | -14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 60.54% | -41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 74.28% | -49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 90.77% | -62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 74.27% | -45.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MSTR
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MSTR's -99.86%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор