Сравнение GOOGL с NRG
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOGL имеют среднегодовую доходность 25.89%, а акции NRG немного впереди с 26.54%.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам GOOGL и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between GOOGL and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.45T
NRG:
$26.56B
GOOGL:
$13.11
NRG:
$1.21
GOOGL:
27.70
NRG:
105.45
GOOGL:
1.36
NRG:
1.58
GOOGL:
10.50
NRG:
0.78
GOOGL:
9.29
NRG:
6.29
GOOGL:
$422.57B
NRG:
$32.38B
GOOGL:
$255.12B
NRG:
$4.69B
GOOGL:
$174.08B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. NRG — Ранг доходности на риск
GOOGL
NRG
Сравнение GOOGL c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.53 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -1.31 | +21.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.39 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и NRG
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -79.41% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -32.57% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -32.57% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -32.62% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -48.76% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -30.39% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -28.00% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 13.14% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и NRG
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 13.75% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 34.40% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 44.45% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 39.91% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 39.24% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и NRG
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NRG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и NRG
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (13.75%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs NRG's -79.41%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор