Сравнение NVO с AMZN
NVO (Novo Nordisk A/S) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 20.80%/yr for AMZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 8.17% против 20.80% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
AMZN
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам NVO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AMZN Amazon.com, Inc | 4.04% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between NVO and AMZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
AMZN:
$2.61T
NVO:
DKK 27.42
AMZN:
$8.36
NVO:
11.57
AMZN:
28.72
NVO:
0.50
AMZN:
0.70
NVO:
4.30
AMZN:
3.51
NVO:
6.95
AMZN:
5.91
NVO:
DKK 327.80B
AMZN:
$742.78B
NVO:
DKK 268.30B
AMZN:
$348.59B
NVO:
DKK 181.54B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
NVO
AMZN
Сравнение NVO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.79 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и AMZN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -94.40% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -21.74% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -30.88% | -43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -56.15% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -56.15% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -12.67% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -28.17% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 9.60% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AMZN
Novo Nordisk A/S (NVO) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 11.68% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 11.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 22.24% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 31.08% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 35.74% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 32.59% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AMZN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AMZN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AMZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to AMZN (11.13%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор