PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с AMAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 24.31% против 36.71% соответственно.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between NFLX and AMAT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.31

The correlation between NFLX and AMAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$355.22B

AMAT:

$393.24B

EPS

NFLX:

$3.09

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

NFLX:

26.73

AMAT:

46.38

Коэффициент PEG

NFLX:

1.06

AMAT:

5.90

Коэффициент P/S

NFLX:

7.62

AMAT:

13.60

Коэффициент P/B

NFLX:

11.41

AMAT:

16.45

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

NFLX vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
4.15

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.81

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.55

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

9.29

-10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

26.48

-27.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

4.15

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NFLX и AMAT

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-85.22%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-21.37%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-49.88%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-55.14%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-55.14%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-1.90%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-38.80%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

7.49%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и AMAT

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.64%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

19.01%

-12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

37.52%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

47.94%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

43.93%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

42.81%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и AMAT

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
7.91B
(NFLX) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
49.9%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and AMAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор