Сравнение TSM с MSTR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 35.71% против 21.08% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам TSM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TSM and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
MSTR:
$42.47B
TSM:
$373.98
MSTR:
-$40.19
TSM:
0.54
MSTR:
79.74
TSM:
0.38
MSTR:
1.16
TSM:
$4.13T
MSTR:
$490.47M
TSM:
$2.55T
MSTR:
$334.08M
TSM:
$3.14T
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TSM
MSTR
Сравнение TSM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.86 | +6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.27 | +23.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.94 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и MSTR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -99.86% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -76.53% | +58.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -77.42% | +40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -84.11% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -89.27% | +32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -73.15% | +68.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -86.47% | +43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 52.19% | -47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и MSTR
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 21.43% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 56.80% | -28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 70.82% | -34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 90.87% | -53.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 73.77% | -39.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и MSTR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs MSTR's -99.86%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор