Сравнение TSM с MSTR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.86%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 35.86% против 18.32% соответственно.
TSM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 52.02%
- 1 год
- 101.28%
- 3 года*
- 67.55%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 35.86%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам TSM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 50.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TSM and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.36T
MSTR:
$30.95B
TSM:
NT$373.98
MSTR:
-$39.78
TSM:
18.23
MSTR:
58.70
TSM:
12.77
MSTR:
0.84
TSM:
NT$4.13T
MSTR:
$490.47M
TSM:
NT$2.55T
MSTR:
$334.08M
TSM:
NT$3.14T
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TSM
MSTR
Сравнение TSM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.93 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | -1.37 | +20.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и MSTR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -99.86% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -81.95% | +63.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -82.63% | +45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -84.11% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -89.27% | +32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -80.44% | +77.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.79% | -86.44% | +43.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 55.19% | -50.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и MSTR
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 16.95%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 28.41% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 60.21% | -29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 74.35% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 90.65% | -52.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 74.13% | -39.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и MSTR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.77% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TSM (16.95%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs MSTR's -99.86%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор