PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MPWR и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MPWR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,755.50%
24,998.77%
MPWR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.04

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.41

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MPWR:

1.06

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.05

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.10

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MPWR:

24.78%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.36%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MPWR:

-38.31%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$25.70B

AAPL:

$3.07T

EPS

MPWR:

$38.39

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MPWR:

13.99

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MPWR:

11.65

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MPWR:

8.17

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$1.75B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$968.43M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$471.67M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.92% против 21.60% соответственно.

MPWR

С начала года

-1.59%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-8.87%

5 лет

26.57%

10 лет

28.92%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.04
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.41
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.06
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.05
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.10
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.80
MPWR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и AAPL

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и AAPL

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.31%
-19.47%
MPWR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и AAPL

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.41%
22.62%
MPWR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию