Сравнение NVO с MU
NVO (Novo Nordisk A/S) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.18% против 52.40% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам NVO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NVO and MU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
MU:
$977.44B
NVO:
DKK 27.42
MU:
$44.42
NVO:
11.83
MU:
19.48
NVO:
0.51
MU:
0.07
NVO:
4.40
MU:
10.89
NVO:
7.11
MU:
9.81
NVO:
DKK 327.80B
MU:
$90.27B
NVO:
DKK 268.30B
MU:
$65.51B
NVO:
DKK 181.54B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MU — Ранг доходности на риск
NVO
MU
Сравнение NVO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 21.93 | -22.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 74.09 | -74.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MU
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -98.25% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -30.28% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -57.63% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -57.63% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -57.63% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -28.67% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -58.05% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 8.95% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MU
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 30.97% | -21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 63.14% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 76.55% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 55.01% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 50.78% | -18.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MU
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MU
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор