Сравнение AMAT с MSTR
AMAT (Applied Materials, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, AMAT returned 36.36%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 105.07%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 36.36% против 17.94% соответственно.
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам AMAT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AMAT and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between AMAT and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$417.38B
MSTR:
$29.06B
AMAT:
$10.61
MSTR:
-$39.78
AMAT:
14.52
MSTR:
61.95
AMAT:
17.57
MSTR:
0.89
AMAT:
$29.02B
MSTR:
$490.47M
AMAT:
$14.21B
MSTR:
$334.08M
AMAT:
$9.92B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AMAT
MSTR
Сравнение AMAT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.77 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.95 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | -1.38 | +23.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и MSTR
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -99.86% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -80.70% | +53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -82.63% | +32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -84.11% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -89.27% | +34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -79.36% | +52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -86.43% | +47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 55.87% | -47.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и MSTR
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 27.99% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.99% | 25.51% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 60.54% | -14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 74.28% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 90.77% | -44.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 74.27% | -30.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и MSTR
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMAT and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs MSTR's -99.86%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор