Сравнение AMAT с MSTR
AMAT (Applied Materials, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, AMAT returned 41.61%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 170.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 41.61% против 18.32% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- 54.34%
- С начала года
- 170.97%
- 6 месяцев
- 164.73%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 41.61%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам AMAT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 170.97% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AMAT and MSTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between AMAT and MSTR shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$555.02B
MSTR:
$30.95B
AMAT:
$10.61
MSTR:
-$39.78
AMAT:
19.19
MSTR:
58.70
AMAT:
23.21
MSTR:
0.84
AMAT:
$29.02B
MSTR:
$490.47M
AMAT:
$14.21B
MSTR:
$334.08M
AMAT:
$9.92B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AMAT
MSTR
Сравнение AMAT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.78 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | -0.93 | +14.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.66 | -1.37 | +39.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и MSTR
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -99.86% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -81.95% | +60.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -82.63% | +32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -84.11% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -89.27% | +34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.44% | +80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -86.44% | +47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 55.19% | -47.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и MSTR
Applied Materials, Inc. (AMAT) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 27.27% и 28.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.27% | 28.41% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.36% | 60.21% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 74.35% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 90.65% | -45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 74.13% | -30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и MSTR
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.27% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMAT and MSTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AMAT (27.27%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs MSTR's -99.86%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор