PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с UTHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 17.67%/yr for UTHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.67% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

UTHR

1 день
0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
12.05%
6 месяцев
10.52%
1 год
90.80%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.05%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between MSFT and UTHR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.24

The correlation between MSFT and UTHR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

UTHR:

$25.77B

EPS

MSFT:

$16.79

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

UTHR:

20.22

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

UTHR:

8.21

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

UTHR:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT

Доходность на риск

MSFT vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.92

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
4.23

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

8.58

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

20.13

-21.21

MSFT vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и UTHR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-93.18%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.64%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-33.00%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.00%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-55.56%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-8.51%

-18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-35.31%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.53%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и UTHR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

5.01%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

25.94%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

47.55%

-22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

35.08%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

35.06%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и UTHR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
781.50M
(MSFT) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
67.6%
82.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and UTHR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор