PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 23.18% против 16.86% соответственно.


MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%

UTHR

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
13.85%
С начала года
8.64%
1 год
81.27%
3 года*
28.71%
5 лет*
23.70%
10 лет*
16.86%
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и UTHR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
UTHR
United Therapeutics Corporation
8.64%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between MSFT and UTHR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.24

The correlation between MSFT and UTHR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.99T

UTHR:

$22.47B

EPS

MSFT:

$16.79

UTHR:

$27.12

Коэффициент P/E

MSFT:

23.96

UTHR:

19.52

Коэффициент PEG

MSFT:

1.68

UTHR:

0.64

Коэффициент P/S

MSFT:

9.43

UTHR:

7.93

Коэффициент P/B

MSFT:

7.23

UTHR:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

United Therapeutics Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

6.96

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

15.40

-16.49

MSFT vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и UTHR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UTHR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-93.18%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-11.75%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-33.00%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.00%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-55.56%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-11.30%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-35.21%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

5.30%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и UTHR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.57%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

25.88%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

47.61%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

35.07%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

34.95%

-7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и UTHR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
781.50M
(MSFT) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и United Therapeutics Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.6%
82.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and UTHR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор