Сравнение NRG с ^GSPC
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NRG returned 28.42%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 28.42% против 13.47% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам NRG и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NRG and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NRG
^GSPC
Сравнение NRG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.27 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.90 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и ^GSPC
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -56.78% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -9.10% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -18.90% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -25.43% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -33.92% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -2.23% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -10.71% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 2.08% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ^GSPC
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 4.94% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 9.93% | +24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 12.55% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 17.01% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 18.06% | +21.02% |
Часто задаваемые вопросы
NRG and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.86%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор