Сравнение WSM с NVO
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WSM returned 27.60%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 27.60% против 8.17% соответственно.
WSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 59.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 27.60%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам WSM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 35.44% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between WSM and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$28.79B
NVO:
$215.05B
WSM:
$8.93
NVO:
DKK 27.42
WSM:
26.90
NVO:
11.57
WSM:
5.44
NVO:
0.50
WSM:
3.72
NVO:
4.30
WSM:
15.40
NVO:
6.95
WSM:
$7.88B
NVO:
DKK 327.80B
WSM:
$3.63B
NVO:
DKK 268.30B
WSM:
$1.49B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. NVO — Ранг доходности на риск
WSM
NVO
Сравнение WSM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.53 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.84 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и NVO
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -74.70% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -49.17% | +25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -74.70% | +37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -74.70% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -74.70% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.87% | +64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -17.83% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 31.10% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и NVO
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.53%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 11.68% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 37.71% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 51.65% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 38.48% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.24% | 32.57% | +11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и NVO
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и NVO
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to WSM (10.53%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs NVO's -74.70%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор