Сравнение ^GSPC с NRG
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 13.61% против 26.90% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and NRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. NRG — Ранг доходности на риск
^GSPC
NRG
Сравнение ^GSPC c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.47 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.16 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и NRG
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -79.41% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -34.24% | +25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.24% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -34.24% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -48.76% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -31.61% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -27.99% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 13.73% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и NRG
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 15.26% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 35.10% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 44.88% | -32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 40.03% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 39.16% | -21.07% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and NRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs NRG's -79.41%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор