PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LLY с AAPL

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между LLY и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85,841.35%
207,194.83%
LLY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

AAPL:

0.75

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

AAPL:

1.25

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

AAPL:

0.74

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

AAPL:

2.83

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

AAPL:

8.68%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

AAPL:

32.67%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

AAPL:

-20.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

AAPL:

$3.00T

EPS

LLY:

$11.68

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

LLY:

70.04

AAPL:

31.76

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

AAPL:

1.90

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

AAPL:

7.58

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

AAPL:

43.47

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 30.23% против 21.59% соответственно.

LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

AAPL

С начала года

-18.21%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-11.14%

1 год

23.17%

5 лет

24.51%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
AAPL: 0.75
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
AAPL: 1.25
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LLY: 0.61
AAPL: 0.74
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
AAPL: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.75
LLY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и AAPL

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AAPL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LLY и AAPL

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-20.92%
LLY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и AAPL

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 18.40%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
22.57%
LLY
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию