PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LLY с AAPL

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности LLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.22

AAPL:

0.16

Коэф-т Сортино

LLY:

-0.01

AAPL:

0.52

Коэф-т Омега

LLY:

1.00

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.29

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.53

AAPL:

0.59

Индекс Язвы

LLY:

13.68%

AAPL:

11.03%

Дневная вол-ть

LLY:

38.59%

AAPL:

33.17%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LLY:

-21.75%

AAPL:

-21.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$670.72B

AAPL:

$3.01T

EPS

LLY:

$12.25

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

LLY:

60.99

AAPL:

31.47

Коэффициент PEG

LLY:

1.15

AAPL:

1.83

Коэффициент P/S

LLY:

13.69

AAPL:

7.52

Коэффициент P/B

LLY:

42.55

AAPL:

45.10

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.27B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 27.61% против 21.48% соответственно.

LLY

С начала года

-2.86%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-8.30%

3 года

36.48%

5 лет

39.02%

10 лет

27.61%

AAPL

С начала года

-19.26%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-15.61%

1 год

5.41%

3 года

12.13%

5 лет

20.62%

10 лет

21.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и AAPL

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LLY и AAPL

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и AAPL

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
12.73B
95.36B
(LLY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.5%
47.1%
(LLY) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.