PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с WSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 25.76% против 27.10% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.61%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
105.30%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

WSM

1 день
2.19%
1 месяц
29.92%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
46.51%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		26.06%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between GOOGL and WSM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.40T

WSM:

$26.80B

EPS

GOOGL:

$13.11

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.43

WSM:

25.04

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.35

WSM:

5.06

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.40

WSM:

3.46

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.19

WSM:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

GOOGL vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.35

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.06

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.01

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

4.55

+13.93

GOOGL vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и WSM

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-89.01%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-23.27%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-36.79%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-51.92%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-59.71%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

0.00%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-25.03%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

10.25%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и WSM

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

12.02%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

25.57%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

34.63%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

44.77%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

44.26%

-15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и WSM

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WSM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
1.81B
(GOOGL) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
44.0%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and WSM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (12.02%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs WSM's -89.01%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор