PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с DKS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UTHR returned 17.67%/yr vs 21.90%/yr for DKS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 17.67% против 21.90% соответственно.

UTHR

1 день
0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
12.05%
6 месяцев
10.52%
1 год
90.80%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.67%

DKS

1 день
-0.77%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.99%
6 месяцев
4.67%
1 год
23.45%
3 года*
21.00%
5 лет*
20.82%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.05%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		12.99%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between UTHR and DKS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.23

The correlation between UTHR and DKS shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.77B

DKS:

$19.98B

EPS

UTHR:

$27.00

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

UTHR:

20.22

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

UTHR:

8.21

DKS:

0.00

Коэффициент P/B

UTHR:

4.37

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

UTHR vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTHRDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.65

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.21

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.58

1.22

+7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

2.81

+17.32

UTHR vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа DKS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHR и DKS

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-73.33%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-19.37%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-32.73%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-48.79%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-70.82%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.31%

-17.96%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

8.38%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и DKS

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.01%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

13.99%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

24.66%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.55%

35.97%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

43.53%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

45.34%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и DKS

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.78%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
781.50M
5.16T
(UTHR) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.9%
32.6%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and DKS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (13.99%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs DKS's -73.33%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор