PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTR с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с AMAT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSTR (Strategy Inc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 36.36%/yr for AMAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 105.07%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 17.94% против 36.36% соответственно.

MSTR

1 день
3.13%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-43.69%
С начала года
-35.62%
1 год
-76.89%
3 года*
30.85%
5 лет*
11.92%
10 лет*
17.94%
Всё время*
9.32%

AMAT

1 день
-0.75%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
61.16%
С начала года
105.07%
1 год
178.07%
3 года*
58.07%
5 лет*
31.77%
10 лет*
36.36%
Всё время*
20.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-35.62%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
AMAT
Applied Materials, Inc.		105.07%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between MSTR and AMAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.34

The correlation between MSTR and AMAT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$29.06B

AMAT:

$417.38B

EPS

MSTR:

-$39.78

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/S

MSTR:

61.95

AMAT:

14.52

Коэффициент P/B

MSTR:

0.89

AMAT:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

MSTR vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
3.20

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.20

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.57

-7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

21.87

-23.25

MSTR vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и AMAT

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-85.22%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.70%

-27.29%

-53.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.63%

-49.88%

-32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-55.14%

-28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-55.14%

-34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-27.29%

-52.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-38.72%

-47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.87%

8.18%

+47.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и AMAT

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 25.51%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.99%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

27.99%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

45.95%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.28%

56.10%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.77%

45.81%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.27%

43.79%

+30.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и AMAT

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.36%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
124.30M
7.91B
(MSTR) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and AMAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (27.99%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор