Сравнение MSTR с AMAT
MSTR (Strategy Inc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 41.61%/yr for AMAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 170.97%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 18.32% против 41.61% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
AMAT
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- 54.34%
- С начала года
- 170.97%
- 6 месяцев
- 164.73%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 41.61%
Сравнение доходности по годам MSTR и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 170.97% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between MSTR and AMAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between MSTR and AMAT shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
AMAT:
$555.02B
MSTR:
-$39.78
AMAT:
$10.61
MSTR:
58.70
AMAT:
19.19
MSTR:
0.84
AMAT:
23.21
MSTR:
$490.47M
AMAT:
$29.02B
MSTR:
$334.08M
AMAT:
$14.21B
MSTR:
$466.93M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AMAT — Ранг доходности на риск
MSTR
AMAT
Сравнение MSTR c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 13.29 | -14.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 37.66 | -39.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AMAT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -85.22% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -21.37% | -60.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -49.88% | -32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -55.14% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -55.14% | -34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | 0.00% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -38.75% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 7.53% | +47.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AMAT
Strategy Inc (MSTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 28.41% и 27.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 27.27% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 43.36% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 53.10% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 45.19% | +45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 43.43% | +30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AMAT
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.27% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AMAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AMAT (27.27%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор