PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с FICO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 35.62%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 45.13%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 35.62% против 26.32% соответственно.

MPWR

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.18%
С начала года
45.13%
6 месяцев
41.67%
1 год
79.71%
3 года*
35.38%
5 лет*
29.48%
10 лет*
35.62%

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		45.13%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between MPWR and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.40

The correlation between MPWR and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$64.64B

FICO:

$27.96B

EPS

MPWR:

$13.83

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

MPWR:

94.89

FICO:

37.13

Коэффициент PEG

MPWR:

1.20

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

MPWR:

21.67

FICO:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.96B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.63B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$861.78M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

MPWR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPWRFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.70

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.81

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.69

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

-1.30

+10.28

MPWR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPWR и FICO

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-79.26%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-50.93%

+28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-61.28%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-61.28%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-61.28%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-50.57%

+28.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-18.07%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

27.08%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и FICO

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

13.61%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

39.61%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.07%

50.79%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.11%

40.88%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.51%

38.11%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и FICO

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.51%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
804.19M
691.68M
(MPWR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.3%
86.8%
Активы портфеля
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

MPWR and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (25.12%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs FICO's -79.26%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор