PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с LRCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while LRCX (Lam Research Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.45%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 13.45% против 46.35% соответственно.

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%

LRCX

1 день
6.98%
1 месяц
10.34%
С начала года
89.76%
6 месяцев
99.61%
1 год
278.49%
3 года*
76.58%
5 лет*
40.10%
10 лет*
46.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
LRCX
Lam Research Corporation		89.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between ^GSPC and LRCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.54

The correlation between ^GSPC and LRCX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

^GSPC vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
5.46

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.54

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

14.02

-11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

47.19

-35.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

5.46

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и LRCX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-87.90%

+31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-20.01%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-47.10%

+28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-56.39%

+30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-56.39%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.60%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-28.18%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.93%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и LRCX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 3.80%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

18.51%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

42.13%

-32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

51.52%

-39.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

46.25%

-29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

44.76%

-26.67%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and LRCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (18.51%) compared to ^GSPC (3.80%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор