Сравнение AMAT с SMCI
AMAT (Applied Materials, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AMAT returned 36.36%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 105.07%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 36.36% против 28.09% соответственно.
AMAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- 61.16%
- С начала года
- 105.07%
- 1 год
- 178.07%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.75%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам AMAT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 105.07% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AMAT and SMCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$417.38B
SMCI:
$15.41B
AMAT:
$10.61
SMCI:
$2.66
AMAT:
49.54
SMCI:
8.97
AMAT:
6.31
SMCI:
0.20
AMAT:
14.52
SMCI:
0.47
AMAT:
17.57
SMCI:
2.12
AMAT:
$29.02B
SMCI:
$33.70B
AMAT:
$14.21B
SMCI:
$2.83B
AMAT:
$9.92B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AMAT
SMCI
Сравнение AMAT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.82 | +7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | -1.27 | +23.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и SMCI
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -84.84% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -66.18% | +38.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -84.84% | +34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -84.84% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -84.84% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -79.94% | +52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -32.20% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 42.59% | -34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и SMCI
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 27.99% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 25.95%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.99% | 25.95% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 79.52% | -33.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 87.18% | -31.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 87.36% | -41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 71.08% | -27.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и SMCI
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и SMCI
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and SMCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.99%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs SMCI's -84.84%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор