Сравнение NVO с ^GSPC
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.47% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
^GSPC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам NVO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.69% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NVO and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NVO
^GSPC
Сравнение NVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.27 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.90 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и ^GSPC
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -56.78% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -9.10% | -40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -18.90% | -55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -25.43% | -49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.92% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -2.23% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -10.71% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 2.08% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ^GSPC
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 4.94% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 9.93% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 12.55% | +39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 17.01% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 18.06% | +14.51% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to ^GSPC (4.94%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор