Сравнение TSM с NVO
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 35.71% против 6.20% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам TSM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between TSM and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
NVO:
$182.49B
TSM:
$373.98
NVO:
$27.42
TSM:
1.14
NVO:
1.50
TSM:
0.03
NVO:
0.06
TSM:
0.54
NVO:
0.56
TSM:
0.38
NVO:
0.90
TSM:
$4.13T
NVO:
$327.80B
TSM:
$2.55T
NVO:
$268.30B
TSM:
$3.14T
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NVO — Ранг доходности на риск
TSM
NVO
Сравнение TSM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.77 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.14 | +23.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.82 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NVO
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -74.70% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -55.03% | +36.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -74.70% | +37.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -74.70% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -74.70% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -70.19% | +65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -17.77% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 37.21% | -32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NVO
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 9.75% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 38.30% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 52.08% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 38.31% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 32.56% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NVO
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NVO
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NVO's -74.70%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор