Сравнение LRCX с NRG
LRCX (Lam Research Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 46.35% против 26.54% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам LRCX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between LRCX and NRG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between LRCX and NRG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
NRG:
$26.56B
LRCX:
$5.29
NRG:
$1.21
LRCX:
61.36
NRG:
105.45
LRCX:
4.64
NRG:
1.58
LRCX:
18.98
NRG:
0.78
LRCX:
38.71
NRG:
6.29
LRCX:
$21.68B
NRG:
$32.38B
LRCX:
$10.84B
NRG:
$4.69B
LRCX:
$6.10B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. NRG — Ранг доходности на риск
LRCX
NRG
Сравнение LRCX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.97 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.53 | +14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -1.31 | +48.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.39 | +5.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и NRG
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -79.41% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -32.57% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -32.57% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -32.62% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -48.76% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -30.39% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -28.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 13.14% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и NRG
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 13.75% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 34.40% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 44.45% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 39.91% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 39.24% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и NRG
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности NRG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и NRG
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and NRG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs NRG's -79.41%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор