Сравнение MSTR с DKS
MSTR (Strategy Inc) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 18.85%/yr for DKS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 17.94% против 18.85% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам MSTR и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between MSTR and DKS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and DKS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
DKS:
$18.31B
MSTR:
-$39.78
DKS:
$3.67K
MSTR:
61.95
DKS:
0.00
MSTR:
0.89
DKS:
0.00
MSTR:
$490.47M
DKS:
$5.18T
MSTR:
$334.08M
DKS:
$1.69T
MSTR:
$466.93M
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. DKS — Ранг доходности на риск
MSTR
DKS
Сравнение MSTR c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.24 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.55 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и DKS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -73.33% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -19.37% | -61.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -32.73% | -49.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -48.79% | -35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -70.82% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -11.20% | -68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -17.92% | -68.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 8.59% | +47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и DKS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 10.01% | +15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 24.82% | +35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 35.63% | +38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 43.54% | +47.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 45.38% | +28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и DKS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and DKS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор