Сравнение MSTR с DKS
MSTR (Strategy Inc) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции DKS немного отстают с 20.96%.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MSTR и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between MSTR and DKS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between MSTR and DKS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
DKS:
$19.29B
MSTR:
-$40.19
DKS:
$3.67K
MSTR:
79.74
DKS:
0.00
MSTR:
1.16
DKS:
0.00
MSTR:
$490.47M
DKS:
$5.18T
MSTR:
$334.08M
DKS:
$1.69T
MSTR:
$466.93M
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. DKS — Ранг доходности на риск
MSTR
DKS
Сравнение MSTR c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.08 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.51 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.59 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и DKS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -73.33% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -19.37% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -32.73% | -44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -48.79% | -35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -70.82% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -12.08% | -61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -17.97% | -68.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 8.35% | +43.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и DKS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 13.36% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 24.84% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 35.64% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 43.51% | +47.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 45.34% | +28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и DKS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and DKS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to DKS (13.36%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор