Сравнение SMCI с ^GSPC
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.77% против 13.61% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам SMCI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SMCI and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SMCI and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SMCI
^GSPC
Сравнение SMCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.53 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.37 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и ^GSPC
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -56.78% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -9.10% | -57.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -18.90% | -65.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -25.43% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.92% | -50.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -2.34% | -72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -10.72% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 2.02% | +37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и ^GSPC
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 4.43% | +39.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 9.70% | +66.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 12.38% | +72.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 16.97% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 18.09% | +53.10% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор