PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMCI^GSPC
Дох-ть с нач. г.59.54%20.57%
Дох-ть за 1 год56.38%32.65%
Дох-ть за 3 года131.58%9.45%
Дох-ть за 5 лет88.99%14.43%
Дох-ть за 10 лет34.92%11.71%
Коэф-т Шарпа0.572.68
Коэф-т Сортино1.523.58
Коэф-т Омега1.201.49
Коэф-т Кальмара0.842.36
Коэф-т Мартина1.7716.32
Индекс Язвы31.96%2.05%
Дневная вол-ть98.86%12.51%
Макс. просадка-71.68%-56.78%
Текущая просадка-61.83%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SMCI и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ^GSPC

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 34.92% против 11.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5,076.94%
304.29%
SMCI
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.32

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
2.68
SMCI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ^GSPC

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-0.20%
SMCI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ^GSPC

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
2.91%
SMCI
^GSPC