Сравнение SMCI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SMCI и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и ^GSPC
Основные характеристики
SMCI:
0.04
^GSPC:
2.10
SMCI:
0.98
^GSPC:
2.80
SMCI:
1.13
^GSPC:
1.39
SMCI:
0.05
^GSPC:
3.09
SMCI:
0.10
^GSPC:
13.49
SMCI:
44.68%
^GSPC:
1.94%
SMCI:
119.59%
^GSPC:
12.52%
SMCI:
-84.84%
^GSPC:
-56.78%
SMCI:
-73.41%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.19% против 11.06% соответственно.
SMCI
11.13%
6.36%
-65.10%
9.04%
67.37%
24.19%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SMCI и ^GSPC
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и ^GSPC
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.