PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCI и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,506.16%
316.92%
SMCI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

0.04

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.98

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

SMCI:

1.13

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

SMCI:

0.05

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

SMCI:

0.10

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

SMCI:

44.68%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

SMCI:

119.59%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SMCI:

-73.41%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.19% против 11.06% соответственно.


SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.042.10
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.80
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.39
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.053.09
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.1013.49
SMCI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
2.10
SMCI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ^GSPC

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.41%
-2.62%
SMCI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ^GSPC

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.48%
3.79%
SMCI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab