Сравнение MSTR с GOOGL
MSTR (Strategy Inc) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 25.95%/yr for GOOGL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 18.32% против 25.95% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
GOOGL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 98.66%
- 3 года*
- 43.91%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 25.95%
Сравнение доходности по годам MSTR и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 13.13% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between MSTR and GOOGL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between MSTR and GOOGL shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
GOOGL:
$4.33T
MSTR:
-$39.78
GOOGL:
$13.11
MSTR:
58.70
GOOGL:
10.23
MSTR:
0.84
GOOGL:
9.04
MSTR:
$490.47M
GOOGL:
$422.57B
MSTR:
$334.08M
GOOGL:
$255.12B
MSTR:
$466.93M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MSTR
GOOGL
Сравнение MSTR c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.87 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 16.06 | -17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и GOOGL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -65.29% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -20.37% | -61.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -29.81% | -52.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -44.32% | -39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -44.32% | -44.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -12.11% | -68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -13.01% | -73.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 6.17% | +49.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и GOOGL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 10.72% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 21.82% | +38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 29.91% | +44.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 31.55% | +59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 29.21% | +44.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и GOOGL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and GOOGL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to GOOGL (10.72%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор