Сравнение MSTR с GOOGL
MSTR (Strategy Inc) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 17.94% против 25.05% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам MSTR и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between MSTR and GOOGL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between MSTR and GOOGL shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
GOOGL:
$4.26T
MSTR:
-$39.78
GOOGL:
$13.11
MSTR:
61.95
GOOGL:
10.18
MSTR:
0.89
GOOGL:
9.00
MSTR:
$490.47M
GOOGL:
$422.57B
MSTR:
$334.08M
GOOGL:
$255.12B
MSTR:
$466.93M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MSTR
GOOGL
Сравнение MSTR c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.48 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.64 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и GOOGL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -65.29% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -20.37% | -60.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -29.81% | -52.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -44.32% | -39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -44.32% | -44.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -12.52% | -66.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -13.01% | -73.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 6.67% | +49.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и GOOGL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 10.52% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 22.72% | +37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 30.55% | +43.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 31.67% | +59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 29.28% | +44.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и GOOGL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and GOOGL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор