Сравнение NVO с MSTR
NVO (Novo Nordisk A/S) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 7.56% против 20.92% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам NVO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NVO and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
MSTR:
$41.40B
NVO:
DKK 27.42
MSTR:
-$40.19
NVO:
3.85
MSTR:
77.72
NVO:
6.21
MSTR:
1.13
NVO:
DKK 327.80B
MSTR:
$490.47M
NVO:
DKK 268.30B
MSTR:
$334.08M
NVO:
DKK 181.54B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NVO
MSTR
Сравнение NVO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.27 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MSTR
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -99.86% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -76.53% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -77.42% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -84.11% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -89.27% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -73.84% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -86.45% | +68.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 53.01% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MSTR
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 21.60% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 57.34% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 71.15% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 90.79% | -52.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 73.80% | -41.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MSTR
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVO and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MSTR's -99.86%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор