Сравнение AAPL с GOOGL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 39.67%, а GOOGL немного выше – 41.30%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 29.27% против 19.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и GOOGL.

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке GOOGL равной -42.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и GOOGL

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.80%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.