PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с GOOGL

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или GOOGL.

Основные характеристики


AAPLGOOGL
Дох-ть с нач. г.39.67%41.30%
Дох-ть за 1 год20.38%5.99%
Дох-ть за 5 лет31.86%17.06%
Дох-ть за 10 лет29.27%19.24%
Коэф-т Шарпа0.720.25
Дневная вол-ть31.26%37.67%
Макс. просадка-81.80%-65.29%

Фундаментальные показатели


AAPLGOOGL
Рыночная капитализация$2.85T$1.59T
Прибыль на акцию$5.91$4.53
Цена/прибыль30.6227.52
PEG коэффициент2.751.34
Выручка (12 мес.)$385.10B$284.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$156.63B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$87.50B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между AAPL и GOOGL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AAPL и GOOGL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 39.67%, а GOOGL немного выше – 41.30%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 29.27% против 19.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
23.77%
25.32%
AAPL
GOOGL

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Alphabet Inc.

Сравнение дивидендов AAPL и GOOGL

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.76%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AAPL c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.72
GOOGL
Alphabet Inc.
0.25

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и GOOGL.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.72
0.25
AAPL
GOOGL

Сравнение просадок AAPL и GOOGL

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке GOOGL равной -42.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и GOOGL


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune0
-16.80%
AAPL
GOOGL

Сравнение волатильности AAPL и GOOGL

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.80%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.80%
7.60%
AAPL
GOOGL