PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с DKS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, DKS in Specialty Retail. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 21.90%/yr for DKS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 20.83% против 21.90% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

DKS

1 день
-0.77%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.99%
6 месяцев
4.67%
1 год
23.45%
3 года*
21.00%
5 лет*
20.82%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		12.99%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between AMZN and DKS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.33

The correlation between AMZN and DKS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

DKS:

$19.98B

EPS

AMZN:

$8.37

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

DKS:

0.00

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

AMZN vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.65

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.22

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

2.81

-1.52

AMZN vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и DKS

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-73.33%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-19.37%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-32.73%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-48.79%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-70.82%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-8.44%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-17.96%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

8.38%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и DKS

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

13.99%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

24.66%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

35.97%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

43.53%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

45.34%

-12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и DKS

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.78%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
181.52B
5.16T
(AMZN) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
32.6%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and DKS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (13.99%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DKS's -73.33%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор