PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AVGO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 38.30% против 12.24% соответственно.

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с SCHDAVGO с TXN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AVGO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.92

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.41

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.41

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.61

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.60

Корреляция

Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AVGO и ^GSPC

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-56.78%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-12.14%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-25.43%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-33.92%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-5.78%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-10.75%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

2.60%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.37%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

9.55%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

18.33%

+29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

16.90%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

18.05%

+20.85%