Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 48.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 37.11% против 11.21% соответственно.
AVGO
48.71%
-5.35%
17.41%
71.56%
43.42%
37.11%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| AVGO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.48 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 45.85% | 12.23% |
| Макс. просадка | -48.30% | -56.78% |
| Текущая просадка | -11.68% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.