Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
Основные характеристики
AVGO:
1.30
^GSPC:
1.81
AVGO:
2.02
^GSPC:
2.43
AVGO:
1.28
^GSPC:
1.33
AVGO:
2.91
^GSPC:
2.77
AVGO:
8.15
^GSPC:
11.33
AVGO:
9.03%
^GSPC:
2.07%
AVGO:
56.49%
^GSPC:
12.97%
AVGO:
-48.30%
^GSPC:
-56.78%
AVGO:
-17.24%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 38.60% против 11.74% соответственно.
AVGO
-10.99%
-12.41%
29.19%
73.10%
51.01%
38.60%
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGO и ^GSPC
AVGO
^GSPC
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.