Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
Основные характеристики
AVGO:
0.89
^GSPC:
0.46
AVGO:
1.62
^GSPC:
0.77
AVGO:
1.21
^GSPC:
1.11
AVGO:
1.36
^GSPC:
0.47
AVGO:
3.89
^GSPC:
1.94
AVGO:
14.35%
^GSPC:
4.61%
AVGO:
63.20%
^GSPC:
19.44%
AVGO:
-48.30%
^GSPC:
-56.78%
AVGO:
-22.64%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.91% против 10.27% соответственно.
AVGO
-16.80%
13.71%
11.80%
44.83%
52.77%
35.91%
^GSPC
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGO и ^GSPC
AVGO
^GSPC
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.