Сравнение AVGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или ^GSPC.
Основные характеристики
| AVGO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.21% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 128.33% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 52.23% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.35% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.26% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 37.05% | 11.61% |
| Макс. просадка | -48.30% | -56.78% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVGO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ^GSPC
С начала года, AVGO показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 39.26% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ^GSPC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ^GSPC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.