Сравнение MSTR с NVO
MSTR (Strategy Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 17.94% против 8.18% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам MSTR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MSTR and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
NVO:
$220.46B
MSTR:
-$39.78
NVO:
DKK 27.42
MSTR:
61.95
NVO:
4.40
MSTR:
0.89
NVO:
7.11
MSTR:
$490.47M
NVO:
DKK 327.80B
MSTR:
$334.08M
NVO:
DKK 268.30B
MSTR:
$466.93M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NVO — Ранг доходности на риск
MSTR
NVO
Сравнение MSTR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.39 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.61 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NVO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -74.70% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -49.17% | -31.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -74.70% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -74.70% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -74.70% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -63.95% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -17.89% | -68.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 31.75% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NVO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 9.48% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 37.43% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 51.79% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 38.58% | +52.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 32.63% | +41.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NVO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор