Сравнение NRG с FICO
NRG (NRG Energy, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.92%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.92%, а акции FICO немного отстают с 26.66%.
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам NRG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between NRG and FICO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between NRG and FICO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.55B
FICO:
$29.31B
NRG:
$1.21
FICO:
$31.71
NRG:
108.07
FICO:
39.86
NRG:
1.62
FICO:
2.12
NRG:
0.80
FICO:
13.42
NRG:
$32.38B
FICO:
$2.26B
NRG:
$4.69B
FICO:
$1.90B
NRG:
$2.57B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. FICO — Ранг доходности на риск
NRG
FICO
Сравнение NRG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.36 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.68 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и FICO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.26% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -50.93% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -61.28% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -61.28% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -61.28% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -46.95% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -18.12% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 26.42% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и FICO
NRG Energy, Inc. (NRG) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 10.65% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 11.12% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 39.98% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 50.30% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 41.04% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 38.21% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и FICO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и FICO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and FICO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FICO's -79.26%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор