Сравнение NRG с FICO
NRG (NRG Energy, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.54%, а акции FICO немного впереди с 26.67%.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам NRG и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between NRG and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between NRG and FICO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
FICO:
$28.67B
NRG:
$1.21
FICO:
$31.51
NRG:
105.45
FICO:
38.32
NRG:
1.58
FICO:
2.04
NRG:
0.78
FICO:
12.90
NRG:
$32.38B
FICO:
$2.26B
NRG:
$4.69B
FICO:
$1.90B
NRG:
$2.57B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. FICO — Ранг доходности на риск
NRG
FICO
Сравнение NRG c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.18 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и FICO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.26% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -52.12% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -61.28% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -61.28% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -61.28% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -49.32% | +18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -18.02% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 27.06% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и FICO
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 13.75%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 14.53% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 39.17% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 50.75% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 40.72% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 38.08% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и FICO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и FICO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FICO's -79.26%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор