PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVO с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NVO и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,264.93%
275,886.75%
NVO
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

AAPL:

$3.07T

EPS

NVO:

$3.49

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.45% против 21.60% соответственно.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.80
NVO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AAPL

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NVO и AAPL

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-19.47%
NVO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AAPL

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 16.91%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
22.62%
NVO
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию