PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NVO с AAPL

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности NVO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.06

AAPL:

-0.24

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.55

AAPL:

-0.10

Коэф-т Омега

NVO:

0.81

AAPL:

0.99

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.79

AAPL:

-0.21

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.32

AAPL:

-0.58

Индекс Язвы

NVO:

35.73%

AAPL:

12.09%

Дневная вол-ть

NVO:

43.99%

AAPL:

32.22%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NVO:

-48.62%

AAPL:

-23.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$342.74B

AAPL:

$2.96T

EPS

NVO:

$3.52

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

NVO:

21.12

AAPL:

30.47

Коэффициент PEG

NVO:

1.36

AAPL:

1.80

Коэффициент P/S

NVO:

1.13

AAPL:

7.40

Коэффициент P/B

NVO:

15.89

AAPL:

44.37

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$303.14B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$255.65B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$154.08B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -12.58%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.31%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.64% против 21.36% соответственно.

NVO

С начала года

-12.58%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-29.03%

1 год

-46.39%

3 года

13.61%

5 лет

18.91%

10 лет

12.64%

AAPL

С начала года

-21.31%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-20.56%

1 год

-7.84%

3 года

14.93%

5 лет

18.26%

10 лет

21.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AAPL

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AAPL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.18%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NVO и AAPL

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AAPL

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
78.09B
95.36B
(NVO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.5%
47.1%
(NVO) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.