PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVOAAPL
Дох-ть с нач. г.20.98%-8.18%
Дох-ть за 1 год49.81%7.21%
Дох-ть за 3 года53.72%10.16%
Дох-ть за 5 лет39.52%29.88%
Дох-ть за 10 лет21.00%26.97%
Коэф-т Шарпа1.640.55
Дневная вол-ть32.58%19.68%
Макс. просадка-71.28%-81.80%
Current Drawdown-7.92%-10.77%

Фундаментальные показатели


NVOAAPL
Рыночная капитализация$572.92B$2.65T
Прибыль на акцию$2.71$6.43
Цена/прибыль47.3826.67
PEG коэффициент2.352.11
Выручка (12 мес.)$232.26B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$148.51B$170.78B
EBITDA (12 мес.)$109.81B$130.11B

Корреляция

0.17
-1.001.00

Корреляция между NVO и AAPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и AAPL

С начала года, NVO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.00% против 26.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.53%
-1.03%
NVO
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


Novo Nordisk A/S

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.44
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.46

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
0.55
NVO
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и AAPL

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AAPL в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.78%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NVO и AAPL

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NVO и AAPL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.92%
-10.77%
NVO
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и AAPL

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 4.84%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.84%
7.41%
NVO
AAPL