Сравнение NVO с AAPL
NVO (Novo Nordisk A/S) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 6.56%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.56% против 30.07% соответственно.
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам NVO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between NVO and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$194.63B
AAPL:
$4.60T
NVO:
$27.42
AAPL:
$8.24
NVO:
1.60
AAPL:
37.79
NVO:
0.07
AAPL:
4.97
NVO:
0.59
AAPL:
10.26
NVO:
0.96
AAPL:
43.16
NVO:
$327.80B
AAPL:
$451.44B
NVO:
$268.30B
AAPL:
$216.07B
NVO:
$181.54B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
NVO
AAPL
Сравнение NVO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.94 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.91 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.44 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и AAPL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -81.80% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -13.80% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -33.36% | -41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.36% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -38.52% | -36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -1.26% | -66.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -29.61% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 5.47% | +31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AAPL
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.01% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 15.88% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 22.31% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 27.45% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 28.89% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AAPL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AAPL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор