Сравнение NVO с AAPL
NVO (Novo Nordisk A/S) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 29.15%/yr for AAPL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.17% против 29.15% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
AAPL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 29.15%
Сравнение доходности по годам NVO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AAPL Apple Inc | 3.83% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between NVO and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
AAPL:
$4.16T
NVO:
DKK 27.42
AAPL:
$8.25
NVO:
11.57
AAPL:
34.16
NVO:
0.50
AAPL:
4.49
NVO:
4.30
AAPL:
9.27
NVO:
6.95
AAPL:
39.07
NVO:
DKK 327.80B
AAPL:
$451.44B
NVO:
DKK 268.30B
AAPL:
$216.07B
NVO:
DKK 181.54B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
NVO
AAPL
Сравнение NVO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.96 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.09 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и AAPL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -81.80% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -13.80% | -35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -33.36% | -41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.36% | -41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -38.52% | -36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -10.62% | -54.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -29.58% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 5.75% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AAPL
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 9.69% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 18.03% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 23.67% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 27.69% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 29.00% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AAPL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности AAPL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AAPL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to AAPL (9.69%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор