PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с AVGO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
AVGO
Broadcom Inc.		-10.38%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.16% против 38.12% соответственно.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

AVGO

1 день
5.49%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-5.81%
1 год
86.36%
3 года*
71.23%
5 лет*
48.36%
10 лет*
38.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с SCHDAVGO с TXN

Доходность на риск

^GSPC vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.80

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.52

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.95

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.31

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и AVGO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и AVGO

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-48.30%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-28.67%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-41.15%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-48.30%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-24.75%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-8.00%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

11.56%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и AVGO

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.34%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

12.64%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

32.48%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

48.26%

-29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

42.34%

-25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

38.91%

-20.86%